Historischer Vergleich

Assetklassen-Backtester

Vergleiche, was aus 10.000 € geworden wäre.

Vergleiche S&P 500, Bitcoin und Gold mit demselben Startkapital. Die Berechnung verwendet gespeicherte Schluss- und Referenzwerte, keine Prognosen oder Intraday-Kurse.

Datenstand wird geladen

Marktübersicht

Renditen bis zum gemeinsamen Datenstand

Feste Zeiträume mit 10.000 € Startkapital

Renditevergleich für S&P 500, Bitcoin und Gold über sieben Zeiträume
Asset 1W 1M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y
S&P 500
Bitcoin
Gold

Fokussiere eine Tabellenzelle, um Stichtag und Ausgangswert zu sehen.

Einzelverläufe

Gespeicherte Schluss- und Referenzwerte

Zeitraum pro Anlageklasse wählen

Aktienmarkt USA

S&P 500

Preisreihe in EUR

– – im Zeitraum
– aus 10.000 € Datenstand –

Krypto, BTC/EUR

Bitcoin

UTC-Tagesreferenzwert

– – im Zeitraum
– aus 10.000 € Datenstand –

Edelmetall

Gold

Investierbarer EUR-Proxy

– – im Zeitraum
– aus 10.000 € Datenstand –

Gesamtvergleich

Gleiches Startkapital im selben Zeitraum

Alle Reihen starten bei deinem Startkapital

€
Anlageklassen

Ergebnis

Kennzahlen für den gewählten Backtest

Zeitraum wird geladen

Ergebniskennzahlen der ausgewählten Anlageklassen
Asset Endwert Gewinn / Verlust Gesamtrendite CAGR Max. Drawdown Letzter echter Wert

Risiko und Tagesverteilung

Berechnet aus echten aufeinanderfolgenden Beobachtungen, ohne fortgeschriebene Wochenend- und Feiertagswerte.

Risiko- und Tageskennzahlen der ausgewählten Anlageklassen
Asset Volatilität p.a. Sharpe (0 %) Calmar Bester Tag Schwächster Tag Positive Tage Tagesänderungen

Transparenz

Methodik, Quellen und Datenstand

So wird der Vergleich berechnet

Für jedes Asset werden Einheiten zum Wert am gemeinsamen Starttag berechnet. Der Verlauf entspricht anschließend Startkapital × Wert(t) / Wert(Start). Wochenenden und Feiertage werden nur für die gemeinsame Kalenderachse fortgeführt; in der Datenbank bleiben ausschließlich echte Beobachtungen.

Portfoliowert(t)= Startkapital × Wert(t) / Wert(Start)

Volatilität, Sharpe-Wert, bester und schwächster Tag sowie der Anteil positiver Tage verwenden nur Änderungen zwischen echten Beobachtungen. Die Volatilität und der Sharpe-Wert werden für S&P 500 und Gold mit 252 Börsentagen, für Bitcoin mit 365,2425 Kalendertagen annualisiert. Beim Sharpe-Wert setzt der Backtester den risikofreien Zins auf 0 %.

Im Wissensartikel werden Datenreihen, Berechnung und Grenzen des Backtests ausführlich erklärt.

Datenreihen und Einschränkungen

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Geplante Funktionen

Weitere Indizes und ImmobilienIn Vorbereitung
InflationsbereinigungIn Vorbereitung
Kosten und SteuernIn Vorbereitung