Kelly-Kriterium Rechner v1.1
Über das Projekt
Was ist der Kelly-Rechner?
Dieses Projekt ist ein Web-Tool zur Berechnung des Kelly-Anteils bei Investitionen und Wetten. Es verknüpft Gewinnwahrscheinlichkeiten und Quoten und zeigt, wie sich der gewählte Anteil auf das Kapital auswirkt.
Das Dashboard zeigt die Formel anhand einer Monte-Carlo-Simulation. So lässt sich vergleichen, wie Full Kelly, Fractional Kelly und eine Übergewichtung auf Portfolio und Ruin-Risiko wirken.
Features
Was kann das Dashboard?
- Individuelle Inputs: Gewinnwahrscheinlichkeit, Gewinn- und Verlustquote sowie Startkapital lassen sich eingeben.
- Kelly-Berechnung: Der mathematische Kelly-Anteil wird sofort berechnet.
- Interaktive Simulation: JavaScript erzeugt zufällige Spiel- und Investitionsverläufe über hunderte Iterationen.
- Chart-Simulation: Eine Grafik zeigt das Vermögenswachstum und den Unterschied zwischen Kelly-Anteil und Overbetting.
- Ruin-Warnindikator: Eine Anzeige macht das Risiko bei dauerhaft negativen Einsätzen sichtbar.
- Erklärung des Kelly-Kriteriums: Die Formel wird anhand der eingegebenen Parameter erklärt.
- Design: Das UI läuft auf Desktop und Smartphone flüssig.
- Code-Optimierung: Vanilla JavaScript ohne große externe Bibliotheken hält die Ladezeit kurz.
Screenshots
Einblicke ins Dashboard
Kelly-Kriterium Dashboard v1.1
Interaktive Simulations-Oberfläche
Rückblick
Was ich gelernt habe
Ich habe dabei Wahrscheinlichkeitsrechnung und Risikomanagement praktisch angewendet. Die Simulation musste hunderte Durchläufe ohne spürbare Verzögerung darstellen.
Die Regler und Kurven machen sichtbar, warum Overbetting langfristig zum Ruin führen kann, selbst wenn der Erwartungswert positiv bleibt.